Коллективная вилка
Описание
- Ближе к началу скачки запоминаем коэффициенты третьего, четвертого и пятого фаворитов.
- После того, как их совокупный коэффициент упадет на заданный процент, делаем датчинг ПРОТИВ этих лошадей с фиксированными обязательствами. Под падением совокупного коэффициента подразумевается изменение их процента пари. Например, если сначала у них были коэффициенты 5.0, 7.8 и 12, тогда процент пари равен 100/5 + 100/7.8 + 100/12 = 41.15%. Теперь, если коэффициенты этих исходов упадут, либо если хотя бы один из них упадет до такой степени, чтобы компенсировать рост коэффициентов остальных исходов из этой тройки, то приступаем к датчингу. К примеру, если вышеуказанные коэффициенты изменились до 4.8, 7.3, и 16 соответственно, то процент пари будет равен уже 40.78%, а это значит, что совокупный коэффициент упал несмотря на рост третьего коэффициента.
- Ждем, пока не появится возможность осуществить коллективное уравнивание прибыли. Такая возможность появится, когда сумма потенциальных прибылей / убытков от закрытия позиции на каждом исходе будет положительной. См. иллюстрацию ниже:
Основная идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в компенсации прибылями одного исхода убытков других исходов в высоколиквидном рынке. Почему высоколиквидном? Необходимо достаточно динамики для того, чтобы коэффициенты исходов, против которых мы ставим, менялись независимо друг от друга. Как правило, несбалансированные рынки (те, в которых перевес процента пари в одну или другую сторону от 100%) быстро исправляются биржей, но периодически поток ставок может кратковременно изменить коэффициент того или иного исхода прежде, чем это повлияет на другие.
Триггеры
В файле есть несколько констант для настройки триггеров:
- max_liab - размер обязательств для датчинга
- green_perc - мин. процент прибыли для уравнивания
- min_gap - мин. разрыв в коэффициентах первого и второго фаворитов, в тиках
- drop_prc - на сколько должны упасть коэф-ты исходов для датчинга, в процентах
- min_runners - мин. кол-во участников в рынке
- min_rank - мин. ранг фаворита, на которого будем ставить
- max_rank - макс. ранг фаворита, на которого будем ставить
- min_fav_price - мин. коэф. фаворита, после которого принудительно распределяется убыток
- mins_before_start - за сколько минут до начала начать ставки.
Триггеры рассчитаны на то, чтобы делать ставки на исходы в количестве от трех до шести. Таким образом вы можете указать в константах ставить, например, со 2-го по 4-й фаворит либо с 5-го по 10-й фаворит, но не с 1-го по 2-й и не с 3-го по 13-й.
Мои личные наблюдения заставляют воздержаться от коротких скачек (имя оканчивается на 5,6 или 7f), так как в таких рынках недостаточно времени для появления возможности уравнять прибыль после перехода рынка в состояние "по ходу игры".
Также обратите внимание на то, что чем больше исходов вы включаете в датчинг, тем меньше должно быть значение переменной drop_prc, так как вероятность коллективного падения или роста процента пари понижается.